باسمهتعالي
دانشگاه اصفهان
مشخصات درس
نام درس: اقتصاد سنجي مالي تعداد واحد: دو واحد
مخاطبان: دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت مالي پيشنيازها: آمار پيشرفته
الف) منابع اصلي:
- ولدريج،جفري ام. روشي نوين در اقتصادسنجي مقدماتي(ترجمه دكتر منتظر حجت)، دانشگاه شهيد چمران،1393
- بروكز ك.(1389)، مقدمهاي بر اقتصادسنجي مالي. (ترجمه ا. بدري و ع. عبدالباقي)، تهران، نص
- افلاطونيان ع. نيكبخت ل.(1392)، كاربرد اقتصادسنجي در تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و علوم اقتصادي، تهران، ترمه
- Wooldridge Jeffrey(2012) Introductory Econometrics A Modern Approach.
منابع كمكي:
- سوري ع.(1390)اقتصاد سنجي: همراه با كاربرد نرم افزار Eviews7، تهران، نور علم
- گجراتي، د. (1386). مباني اقتصاد سنجي. (ترجمه ح. ابريشمي)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- مرادي، ع. (1389). كاربرد Eviews در اقتصاد سنجي. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي.
- نوفرستي، م. (1378). ريشه واحد و همجمعي در اقتصاد سنجي. تهران: رسا.
- والتر ا. (1386). اقتصاد سنجي سريهاي زماني با رويكرد كاربردي (ترجمه م. صادقي و س. شوالپور). تهران، دانشگاه امام صادق
- Brooks, Chris, 2008. Introductory Econometrics for Finance, 2/e. Cambridge University Press, New York
- Campbell, John Y. MacKinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.
ب) فعاليتهاي كمك آموزشي مورد نظر از دانشجو:
ب-1) شركت در كارگاه اقتصادسنجي مالي(در طول ترم مباحث كاربردي به صورت مرحله به مرحله تمرين مي شود)
ب-2) پاسخ تكاليف هفتگي و تحويل آنها به نماينده كلاس
ج) شيوه ارزشيابي:
ج-1) امتحان از كتاب اصلي: امتحان ميان ترم(24 آبان) 6 نمره و امتحان پايان ترم 8 نمره
ج-2) كارگاه: سه نمره(تمرين هاي عملي با نرم افزار)
ج-3) مشاركت و فعاليت كلاسي در طول ترم: سه نمره(يك نمره حضور در تمام جلسات كلاس، يك نمره پاسخ به تكليف هاي كلاسي، يك نمره ارايه يك از موضوعات پيشنهادي در طول ترم)
ج-4) تشويق به مقاله نويسي: دو نمره تشويقي به دانشجوياني كه مقاله مرتبط با موضوع پايان نامه شان را با هماهنگي استاد راهنمايشان انتخاب و بازاجرا كنند.
د) بخشهاي اصلي درس و زمانبندي ارايه و آزمون آنها:
| موضوع | تاريخ ارايه | تاريخ آزمون |
| مروري بر اقتصادسنجي مقدماتي: روش شناسي اقتصادسنجي | هفته اول و دوم | ميان ترم |
| رگرسيون خطي دو متغيره: تخمين | هفته سوم و چهارم | ميان ترم |
| رگرسيون خطي چند متغيره: تخمين و استنتاج آماري | هفته پنجم و ششم | ميان ترم |
| مدلهاي غيرخطي: تفسير و استنتاج آماري | هفته هفتم و هشتم | ميان ترم |
| مدلهاي با متغير مستقل مجازي | هفته نهم و دهم | ميان ترم |
| مدلهاي با متغير وابسته مجازي | هفته يازدهم | پايان ترم |
| فروض كلاسيك رگرسيون: مفهوم، اثرات نقض، تشخيص، تخفيف | هفته دوازدهم | پايان ترم |
| مدل داده هاي تركيبي | هفته سيزدهم | پايان ترم |
| سري هاي زماني: مفاهيم اوليه | هفته چهاردهم | كارگاهي |
| سري هاي زماني: مانايي و هم انباشتگي | هفته پانزدهم | كارگاهي |
| معادلات همزمان | هفته شانزدهم | كارگاهي |
ه) آرشيو سؤالات امتحاني: econlearning.blogfa.com
و) مشاوره:
و-1) دفتر: چهار شنبهها از ساعت 8 تا 12(با هماهنگي نماينده كلاس قابل تغيير است)
و-2) ايميل: h.amiri@ase.ui.ac.ir
| عناوين موضوعات كارگاهي |
| آشنايي با پايگاههاي داده هاي مالي | مهرماه | | كارگاهي |
| آشنايي با پايگاههاي مقالات و نرم افزارهاي سنجي | مهرماه | | كارگاهي |
| برازش رگرسيون دو متغيره در EXCEL | مهرماه | | كارگاهي |
| برازش رگرسيون دو متغيره در EVIEWS | مهرماه | | كارگاهي |
| برازش رگرسيون دو متغيره در STATA | آبان ماه | | كارگاهي |
| كار با داده ها در EVIEWS | مهرماه | | كارگاهي |
| متغير مجازي و تشخيص داده هاي پرت | آبان ماه | | كارگاهي |
| واريانس ناهمساني | آبان ماه | | كارگاهي |
| خودهمبستگي | آذر ماه | | كارگاهي |
| سري هاي زماني: ماهيت | آذر ماه | | كارگاهي |
| سري هاي زماني: ريشه واحد | آذر ماه | | كارگاهي |
| سري هاي زماني: هم جمعي | آذر ماه | | كارگاهي |
| مدل داده هاي تركيبي | آذر ماه | | كارگاهي |
| مدل CAPM | مهرماه | | كارگاهي |
| مدل فاما و فرنچ | آبان ماه | | كارگاهي |
| مدل فاما مكبث | آذرماه | | كارگاهي |
| مدل جونز | آبان ماه | | كارگاهي |
| معادلات همزمان | آذر ماه | | كارگاهي |
| پايان نامه هاي منتخب | آبان و آذر | | كارگاهي |